Publikationen

Karl L. Keiber, Daniel Hofmann, Adalbert Luczak: On the Linkage of Momentum and Reversal – Evidence from the G7 Stock Markets, Journal of Economics and Finance, Vol. 48, S. 798-833, 2024.

Keiber, Karl L.; Hajiyev, Aghamehman; Luczak, Adalbert: Tug of War with Noise Traders? Evidence from the G7 Stock Markets, The Quarterly Review of Economics and Finance, Vol. 95, June 2024, S. 234-243.

Link zum Paper

Up and Down Together? On the Linkage of Momentum and Reversal, Global Finance Journal, Vol. 54, November 2022, 100754, 2022. (mit Daniel Hofmann und Adalbert Luczak) https://doi.org/10.1016/j.gfj.2022.100754

Seasonalities in the German Stock Market, Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 35, No. 2, S. 151-192, 2021. mit Daniel Hofmann

The Pricing of Sentiment Risk in European Stock Markets, The European Journal of Finance, Vol. 25, No. 3, S. 279-302, 2019. (mit Helene Samyschew)

The World Price of Sentiment Risk, Global Finance Journal, Vol. 32, No. 1, S. 62-82, 2017. (mit Helene Samyschew)

The Role of Sentiment in Global Risk Premia, Applied Economics, Vol. 47, No. 20, S. 2073-2091, 2015. (mit Helene Samyschew)

Price Discovery in the Presence of Boundedly Rational Agents, Quantitative Finance, Vol. 8, No. 3, S. 235-249, 2008.

Reconsidering the Impossibility of Informationally Efficient Markets, Applied Financial Economics, Vol. 17, No. 14, S. 1113-1122, 2007.

Insider Trading Rules and Price Formation in Securities Markets - An Entropy Analysis of Strategic Trading, International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol. 9, No. 8, S. 1215-1243, 2006.

The Informational Content of Transactions, Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 19, No. 1, S. 47-60, 2005.

Bewertung von Wachstumsunternehmen am Neuen Markt, Zeitschrift für Betriebswirtschaft (ZfB), Nr. 72, Heft 7, S. 735-764, 2002. (mit André Kronimus und Markus Rudolf)

Zur Bedeutung des Aktienindexmanagements: Preiseffekte beim SMI und dem S&P 500, Journal für Betriebswirtschaft (JfB), Nr. 50, Heft 1, S. 5-19, 2000. (mit Andreas Grünbichler und Andreas Schneller)

Zur Finanzierungsproblematik von Gründungsunternehmen aus optionstheoretischer Sicht, Zeitschrift für Betriebswirtschaft (ZfB), Ergänzungsheft 3/99, S. 151-168, 1999. (mit Andreas Grünbichler)

Insider Trading and Sentiment Trading, Working Paper.

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Penal Law, Prosecution of Insider Trading, and the Informational Efficiency of Securities Markets, Working Paper.

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Managerial Compensation Contracts and Overconfidence, Working Paper.

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The Intertemporal Role of Overconfidence in Competitive Securities Markets, Working Paper.

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Overconfidence in the Continuous-Time Principal-Agent Problem, Working Paper.

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Merging the State-Space Representation and the Mean-Variance Characterization of the Efficient Frontier, Working Paper.

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Dividenden-Bewertungsmodelle, in: Schacht, U. und M. Fackler (Hrsg.), Praxishandbuch Unternehmensbewertung - Grundlagen, Methoden, Fallbeispiele, Gabler, Wiesbaden, 2. Auflage, S. 335-358, 2009.

Wolfgang Bessler (ed.): Exchanges, Banks, and Capital Markets - (in German: Börsen, Banken und Kapitalmärkte), Financial Markets and Portfolio Management, Vol. 21, No. 1, S. 139-142, 2007.

Dividenden-Bewertungsmodelle, in: Schacht, U. und M. Fackler (Hrsg.), Praxishandbuch Unternehmensbewertung - Grundlagen, Methoden, Fallbeispiele, Gabler, Wiesbaden, S. 313-337, 2005.

Stochastische Modelle der Unternehmensbewertung, in: Richter, F. und C. Timmreck (Hrsg.), Unternehmensbewertung - Moderne Instrumente und Lösungsansätze, Schäffer-Poeschel, Stuttgart, S. 421-443, 2004.

Wagnisfinanzierung bei Konkurrenz, in: Baecker, P., U. Hommel und M. Scholich (Hrsg.), Reale Optionen - Konzepte, Praxis und Perspektiven strategischer Unternehmensfinanzierung, Springer, Berlin, S. 431-450, 2003.

Essays on the Economics of Information, Habilitationsschrift, WHU, 2004.

Asymmetrische Information, beschränkte Rationalität und Preisbildung auf Aktienmärkten, Dissertation, Universität St. Gallen, 2000.