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International Business Administration

Portfoliomanagement I

Modulbezeichnung in Englisch: Portfolio Management I

Prüfungsnummer: 6655

Semester: ab 1. Semester

Dauer des Moduls: Ein Semester

Art des Moduls (Pflicht, Wahl, etc.): Wahlpflicht

Häufigkeit des Angebots des Moduls: Jedes zweite Semester

Zugangsvoraussetzungen: Grundkenntnisse in Finanzwirtschaft, Statistik und Mathematik.

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengänge:
Pflicht- bzw. Wahlmodul für andere Studiengänge. Das Nähere regeln die Bestimmungen des entsprechenden Studiengangs.

Modulverantwortlicher/Modulverantwortliche: Prof. Dr. Sven Husmann

Name der/des Hochschullehrer/s: Prof. Dr. Sven Husmann

Lehrsprache: Deutsch

Zahl der zugeteilten ECTS-Credits: 6

Gesamtworkload und ihre Zusammensetzung (z.B. Selbststudium + Kontaktzeit):
Kontaktzeit (Vorlesung, Übung etc.): 45 Std.; Selbststudium: 135 Std.

Lehrveranstaltungsstunden (LVS): 3

Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten:
Erfolgreiche Teilnahme an einer 120-minütigen Klausur, bei der Sie 120 Punkte erreichen können. Durch eine aktive Teilnahme am Diskussionsforum können Sie bis zu vier Bonuspunkte erhalten. Hinweis zur alten SPO: Wer ein G-Modul (5 ECTS) erwerben möchte, kann an einer 90-minütigen Klausur teilnehmen, die zeitgleich mit der 120-minütigen Klausur beginnt und den in den ersten fünf Vorlesungswochen behandeten Stoff umfasst (90 Punkte, bis zu drei Bonuspunkte). 

Gewichtung der Note in der Gesamtnote: Regeln die Bestimmungen des entsprechenden Studiengangs

Qualifikationsziele des Moduls:
Fachliche Kompetenzen: Im Modul Portfoliomanagement I sollen Studierende die Kompetenz erwerben, Portfolios aus Aktien optimal zu strukturieren und unterschiedliche Anlagestrategien zu evaluieren. Die erforderlichen fachlichen Kenntnisse dafür werden in der Vorlesung vermittelt. Die erworbenen Kompetenzen sollen darüber hinaus dazu befähigen, weiterführende Module zum Portfoliomanagement zu besuchen.
 
Außerfachliche und überfachliche Kompetenzen:  Umgang mit e-Learning Medien

Inhalte des Moduls:
- Einführung in die Portfoliotheorie
- Portfoliotheorie ohne risikolose Anlage
- Portfoliotheorie mit risikoloser Anlage
- Dezentrale Portfolioallokation
- Faktormodelle
- Portfoliotheorie und lineare Regression
- Performancemaße

Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Vorlesung, Übung, Videotutorials, MC-Tests

Literatur (Pflichtlektüre/zusätzlich empfohlene Literatur):
Berk, Jonathan und DeMarzo, Peter (2013) Corporate Finance, 3. Auflage, Pearson.
Schmid, Friedrich, und Trede, Mark (2005). Finanzmarktstatistik. Springer DE.
Weitere Literaturempfehlungen werden in der Veranstaltung genannt.

Weitere Informationen:
Registrierung in Moodle Viadrina erforderlich.