Doktoranden
| Promotionszeitraum, Titel der Dissertation | Kontakt | |
|---|---|---|
| Dr. Thomas Flak |
1992 Ausreißertests basierend auf Extremsummen und Methoden zur Ausreißeridentifikation bei Zeitreihen |
|
| Roman.Kozhan@wbs.ac.uk | ||
| Dr. Maciej Rosolowski |
1999 - 2003 Control Charts for the Mean and the Autocovariances of Financial Time |
maciej.rosolowski@imise.uni-leipzig.de |
| Dr. Stefan Schipper |
1997 - 2000 Statistische Prozesskontrolle in der Wertpapieranalyse |
Stefan.Schipper@bundesbank.de |
| Dr. Bernd Schmid |
1998 - 2001: Modelle zur Bewertung von Bonds und Derivaten unter Ausfallrisiko |
|
| Dr. Alexander Schöne |
1993 - 1997: Neue Entwicklungen der statistischen Prozesskontrolle |
|
| Dr. Thomas Severin |
1994 - 1999: Strukturveränderungen bei Aktienkursen |
|
| Dr. Przymslaw Sliwa |
2003 - 2005: Continuous Inspection Schemes for Monitoring Multivariate Linear and Nonlinear Time Series |
|
| Dr. Dobromir Tzotchev |
2003 - 2005: Sequential Surveillance of Continuous-Time Interest Rate Models |
dobromir.tzotchev@pelotonpartners.com, quant_ewma@yahoo.co.uk |
| Dr. Taras Zabolotskyy |
2004 - 2007 Properties of Optimal Portfolio Weights and Their Characteristics |
zabolotskyy@euv-frankfurt-o.de |