Former co-workers
Name | Dissertation, Habilitation | Kontakt |
---|---|---|
Prof. Dr. Olha Bodnar |
Promotion im SoSe 2005 CUSUM Control Charts for Multivariate Financial Time Series Habilitation 2010: Risikomaße in der Finanzwirtschaft im Fach "Statistik und Ökonometrie" Mälardalen University, Mathematics/Applied Mathematics |
olha.bodnar@mdh.se |
Prof. Dr. Taras Bodnar |
Promotion im WiSe 2004/05 Optimal Portfolios ina an Elliptical Model - Statistical Analysis and Tests for Efficiency Habilitation 2009: Statistische Methoden in den Umweltwissenschaften im Fach "Statistik und Ökonometrie" Stockholm University, Division of Mathematical Statistics https://www.math.su.se/english/about-us/contact/division-of-mathematical-statistics |
taras.bodnar@math.su.se |
Prof. Dr. Vasyl Golosnoy |
Promotion SoSe 2004: Sequental Control of Portfolio Weights Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl für Quantitative Analyse (Statistik / Ökonometrie) |
vasyl.golosnoy@rub.de |
Prof. Dr. Sven Knoth |
Habilitation 2003: Statistical Process Control im Fach "Statistik und Ökonometrie" Helmut Schmidt Universität, Fakultät WiSo, Rechnergstützte Statistik |
knoth@hsu-hh.de |
Prof. Dr. Roman Kozhan |
Promotion WiSe 2005/06 Portfolio Selection under the Choquet Expected Utility Model Warwick Business School, Professor of Finance |
Roman.Kozhan@wbs.ac.uk |
Prof. Dr. Ostap Okhrin |
Promotion im WiSe 2007/08: Hierarchical Archimedian Copulas: Structure Determination, Properties, Applications TU Dresden, Professur für Ökonometrie und Statistik, insb. im Verkehrswesen https://tu-dresden.de/bu/verkehr/ivw/osv/die-professur/inhaber-in |
ostap.okhrin@tu-dresden.de |
Prof. Dr. Philipp Otto |
Promotion im WiSe 2016/17: Spatial and Spatiotemporal Stochastic Processes - Modelling and Detection of Spatial Structural Breaks with Applications in Economics and Biometrics Universität Hannover, Institut für Kartographie und Geoinformatik, https://www.ikg.uni-hannover.de/mitarbeiter.html |
philipp .otto@ikg.uni-hannover.de |
Prof. Dr. Yarema Okhrin |
Promotion im SoSe 2004: Distributional Properties and Estimation of Optimal Portfolios Habilitation im 2007: Modellierung von Aktienrenditen im Fach "Statistik und Ökonometrie" Universität Augsburg, Lehrstuhl für Statistik https://www.wiwi.uni-augsburg.de/bwl/okhrin/team_okhrin/yarema_okhrin/ |
yarema.okhrin@wiwi.uni-augsburg.de |
Prof. Dr. Nestor Parolya |
Promotion im WiSe 2013/14 Multi Period and High-Dimensional Portfolio Selection Problems Leibniz Universität Hannover, Institut für Statistik |
parolya@statistik.uni-hannover.de |
Prof. Dr. Thomas Severin |
Promotion im SoSe 1999 Sequentielle Methoden zur Aufdeckung von Veränderungen der Erwartungswertstruktur bei finanzwissenschaftlichen Zeitreihen Hochschule Flensburg, Professsor am Fachbereich Wirtschaft |
thomas.severin@hs-flensburg.de |
Prof. Dr. Ansgar Steland |
Promotion 1996: Bootstrapping linearer Rangstatistiken mit Anwendungen in semiparametrischen Modellen Habilitation 2004: Kernel-Based Methods in Nonparametric Sequential Analysis RWTH Aachen, Institut für Statistik und Wirtschaftsmathematik |
steland@stochastik.rwth-aachen.de |
Prof. Dr. Taras Zabolotskyy |
Promotion SoSe 2007: Properties of Optimal Portfolio Weights and Their Characteristics |