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Former co-workers

NameDissertation, HabilitationKontakt
Prof. Dr. Olha Bodnar

Promotion im SoSe 2005

CUSUM Control Charts for Multivariate Financial Time Series

Habilitation 2010:

Risikomaße in der Finanzwirtschaft im Fach "Statistik und Ökonometrie"

Mälardalen University, Mathematics/Applied Mathematics

https://www.mdh.se/ukk/personal/maa/obr01?l=en_UK

olha.bodnar@mdh.se
Prof. Dr. Taras Bodnar

Promotion im WiSe 2004/05

Optimal Portfolios ina an Elliptical Model - Statistical Analysis and Tests for Efficiency

Habilitation 2009:

Statistische Methoden in den Umweltwissenschaften im Fach "Statistik und Ökonometrie"

Stockholm University, Division of Mathematical Statistics

https://www.math.su.se/english/about-us/contact/division-of-mathematical-statistics

taras.bodnar@math.su.se
Prof. Dr. Vasyl Golosnoy

Promotion SoSe 2004:

Sequental Control of Portfolio Weights

Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl für Quantitative Analyse (Statistik / Ökonometrie)

http://www.wiwi.ruhr-uni-bochum.de/statoek/index.html.de

vasyl.golosnoy@rub.de
Prof. Dr. Sven Knoth

Habilitation 2003:

Statistical Process Control im Fach "Statistik und Ökonometrie"

Helmut Schmidt Universität, Fakultät WiSo, Rechnergstützte Statistik

https://www.hsu-hh.de/compstat/sven-knoth

knoth@hsu-hh.de
Prof. Dr. Roman Kozhan

Promotion WiSe 2005/06

Portfolio Selection under the Choquet Expected Utility Model

Warwick Business School, Professor of Finance

https://www.wbs.ac.uk/about/person/roman-kozhan/

Roman.Kozhan@wbs.ac.uk
Prof. Dr. Ostap Okhrin

Promotion im WiSe 2007/08:

Hierarchical Archimedian Copulas: Structure Determination, Properties, Applications

TU Dresden, Professur für Ökonometrie und Statistik, insb. im Verkehrswesen

https://tu-dresden.de/bu/verkehr/ivw/osv/die-professur/inhaber-in

ostap.okhrin@​tu-dresden.de

Prof. Dr. Philipp Otto

Promotion im WiSe 2016/17:

Spatial and Spatiotemporal Stochastic Processes - Modelling and Detection of Spatial Structural Breaks with Applications in Economics and Biometrics

Universität Hannover, Institut für Kartographie und Geoinformatik, https://www.ikg.uni-hannover.de/mitarbeiter.html

philipp .otto@ikg.uni-hannover.de

Prof. Dr. Yarema Okhrin

Promotion im SoSe 2004:

Distributional Properties and Estimation of Optimal Portfolios

Habilitation im 2007:

Modellierung von Aktienrenditen im Fach "Statistik und Ökonometrie"

Universität Augsburg, Lehrstuhl für Statistik

https://www.wiwi.uni-augsburg.de/bwl/okhrin/team_okhrin/yarema_okhrin/

yarema.okhrin@wiwi.uni-augsburg.de
Prof. Dr. Nestor Parolya

Promotion im WiSe 2013/14

Multi Period and High-Dimensional Portfolio Selection Problems

Leibniz Universität Hannover, Institut für Statistik

https://www.statistik.uni-hannover.de/parolya0.html

parolya@statistik.uni-hannover.de
Prof. Dr. Thomas Severin

Promotion im SoSe 1999

Sequentielle Methoden zur Aufdeckung von Veränderungen der Erwartungswertstruktur bei finanzwissenschaftlichen Zeitreihen

Hochschule Flensburg, Professsor am Fachbereich Wirtschaft

https://hs-flensburg.de/hochschule/personen/severinth

thomas.severin@hs-flensburg.de
Prof. Dr. Ansgar Steland

Promotion 1996:

Bootstrapping linearer Rangstatistiken mit Anwendungen in semiparametrischen Modellen

Habilitation 2004:

Kernel-Based Methods in Nonparametric Sequential Analysis

RWTH Aachen, Institut für Statistik und Wirtschaftsmathematik

https://www.isw.rwth-aachen.de/person.php?id=36

steland@stochastik.rwth-aachen.de
Prof. Dr. Taras Zabolotskyy

Promotion SoSe 2007:

Properties of Optimal Portfolio Weights and Their Characteristics