Zeitreihenanalyse
Modulbezeichnung in Englisch: Time Series Analysis
Prüfungsnummer: 6047
Semester: ab 4. Semester (Schwerpunktbildung)
Dauer des Moduls: Ein Semester
Art des Moduls (Pflicht, Wahl, etc.): Wahlpflicht
Häufigkeit des Angebots des Moduls: Jedes Wintersemester (letztmalig im Wintersemester 2017/2018)
Zugangsvoraussetzungen: Kenntnisse aus dem Bereich Quantitative Methoden sind empfehlenswert, vor allem Statistik und Ökonometrie.
Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengänge:
Keine
Modulverantwortlicher/Modulverantwortliche: Prof. Dr. Christian Dreger
Name der/des Hochschullehrer/s: Prof. Dr. Christian Dreger
Lehrsprache: Deutsch
Zahl der zugeteilten ECTS-Credits: 6
Gesamtworkload und ihre Zusammensetzung (z.B. Selbststudium + Kontaktzeit):
Kontaktzeit (Vorlesung, Übung, Seminar etc.) 33,75 Std.; Selbststudium: 146,25 Std.
Lehrveranstaltungsstunden (LVS): 3
Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten:
Erfolgreiche Teilnahme an der Klausur (120 Min.)
Gewichtung der Note in der Gesamtnote: Regeln die Bestimmungen des entsprechenden Studiengangs
Qualifikationsziele des Moduls:
In der Veranstaltung werden die Studierenden mit den Grundlagen der Zeitreihenanalyse vertraut gemacht. Die Methoden spielen eine wesentliche Rolle bei der Erforschung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge und für die Erstellung von quantitativen Prognosen. Beispiele werden in der Programmiersprache R diskutiert, die frei verfügbar ist
Inhalte des Moduls:
1. Komponenten von Zeitreihen (Trend, Zyklus, Saison, Restkomponente)
2. Univariate Zeitreihenmodelle (AR, MA und ARMA Prozesse)
3. Multivariate Zeitreihenmodelle (VAR- und SVAR-Modelle, Impulsantworten)
4. Nichtstationäre Zeitreihenmodelle (ARIMA-Prozesse, Kointegration)
5. Modellierung von Volatilität (ARCH und GARCH Modelle)
Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Vorlesung mit integrierter Übung, Selbststudium
Besonderes (z.B. Online-Anteil, Praxisbesuch, Gastvorträge, etc.):
Einführung in die Programmiersprache R
Literatur (Pflichtlektüre/zusätzlich empfohlene Literatur):
Wird bekannt gegeben
Weitere Informationen:
Registrierung in Moodle Viadrina erforderlich.