Portfoliomanagement II
Name of module in english: Portfolio Management II
Exam number: 6708
Semester: ab 1. Semester
Duration of the module: Ein Semester
Form of the module (i.e. obligatory, elective etc.): Wahlpflicht
Frequency of module offer: Jedes zweites Semester
Prerequisites: Grundkenntnisse im Bereich des Portfoliomanagements und in der Statistik-Software bzw. Programmiersprache R sind empfohlen.
Applicability of module for other study programmes:
Pflicht- bzw. Wahlmodul für andere Studiengänge. Das Nähere regeln die Bestimmungen des entsprechenden Studiengangs.
Person responsible for module: Prof. Dr. Sven Husmann
Name of the professor: Prof. Dr. Sven Husmann
Language of teaching: Deutsch
ECTS-Credits (based on the workload): 6
Workload and its composition (self-study, contact time):
Kontaktzeit (Vorlesung, Übung etc.): 45 Std.; Selbststudium: 135 Std.
Contact hours (per week in semester): 3
Methods and duration of examination:
Mündliche Prüfung (ohne R) und Projektarbeit (mit oder ohne R möglich)
Emphasis of the grade for the final grade: Regeln die Bestimmungen des entsprechenden Studiengangs
Aim of the module (expected learning outcomes and competencies to be acquired):
Im Modul Portfoliomanagement II sollen Studierende vertiefende Kompetenzen im Bereich des Portfoliomanagements erwerben.
Die behandelten Konzepte dafür werden in der Vorlesung und Übung vermittelt und vertieft. Die Studierenden sollen anschließend mit einer Hausarbeit unter Beweis stellen, dass sie die relevanten Daten selbständig beschaffen und mit Hilfe der Programmiersprache R ihre theoretischen Kenntnisse praktisch anwenden können. Alternativ kann eine Hausarbeit ohne R angefertigt werden.
Contents of the module:
Es werden folgende Aspekte im Portfoliomanagement betrachtet:
- Portfoliomanagement unter Handelsrestriktionen (Kardinalitäts- und Positivitätsbeschränkungen)
- Hochdimensionale Portfolioschätzung (insb. Shrinkage-Schätzer)
- Black-Litterman-Modell
Teaching and learning methods:
Vorlesung, Übung
Special features (e.g. percentage of online-work, practice, guest speaker, etc.):
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Literature (compulsory reading, recommended literature):
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Further information:
Registration in Moodle Viadrina required.