Portfoliomanagement II

Name of module in english: Portfolio Management II

Exam number: 6708

Semester: ab 1. Semester

Duration of the module: Ein Semester

Form of the module (i.e. obligatory, elective etc.): Wahlpflicht

Frequency of module offer: Jedes zweites Semester

Prerequisites: Grundkenntnisse im Bereich des Portfoliomanagements und in der Statistik-Software bzw. Programmiersprache R sind empfohlen.

Applicability of module for other study programmes:
Pflicht- bzw. Wahlmodul für andere Studiengänge. Das Nähere regeln die Bestimmungen des entsprechenden Studiengangs.

Person responsible for module: Prof. Dr. Sven Husmann

Name of the professor: Prof. Dr. Sven Husmann

Language of teaching: Deutsch

ECTS-Credits (based on the workload): 6

Workload and its composition (self-study, contact time):
Kontaktzeit (Vorlesung, Übung etc.): 45 Std.; Selbststudium: 135 Std.

Contact hours (per week in semester): 3

Methods and duration of examination:
Mündliche Prüfung (ohne R) und Projektarbeit (mit oder ohne R möglich)

Emphasis of the grade for the final grade: Regeln die Bestimmungen des entsprechenden Studiengangs

Aim of the module (expected learning outcomes and competencies to be acquired):
Im Modul Portfoliomanagement II sollen Studierende vertiefende Kompetenzen im Bereich des Portfoliomanagements erwerben.
Die behandelten Konzepte dafür werden in der Vorlesung und Übung vermittelt und vertieft. Die Studierenden sollen anschließend mit einer Hausarbeit unter Beweis stellen, dass sie die relevanten Daten selbständig beschaffen und mit Hilfe der Programmiersprache R ihre theoretischen Kenntnisse praktisch anwenden können. Alternativ kann eine Hausarbeit ohne R angefertigt werden.

Contents of the module:
Es werden folgende  Aspekte im Portfoliomanagement betrachtet:
- Portfoliomanagement unter Handelsrestriktionen (Kardinalitäts- und Positivitätsbeschränkungen)
- Hochdimensionale Portfolioschätzung (insb. Shrinkage-Schätzer)
- Black-Litterman-Modell

Teaching and learning methods:
Vorlesung, Übung

Special features (e.g. percentage of online-work, practice, guest speaker, etc.):
-

Literature (compulsory reading, recommended literature):
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Further information:
Registration in Moodle Viadrina required.