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Wissenschaftliche Mitarbeiter

 Dissertation, HabilitationKontakt
Dr. Liubov Rabyk

Promotion im WiSe 2016/2017

Design of EWMA Control Schemes for Long-Memory Processes

Dr. Daniel Ambach

Promotion im WiSe 2016/2017

New Statistical Modelling Approaches for Short-to Medium-Term Wind Speed and Wind Power Forecasting

Data Scientist, smava GmbH

daniel.ambach@smava.de

Dr. Taras Lazariv

Promotion im SoSe 2015

New Approaches for Monitoring Time Series Data

Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen (ZIH)

taras.lazariv@​tu-dresden.de
Dr. Robert Garthoff

Promotion im SoSe 2013

Monitoring Multivariate Nonliner Time Series

Lehrstuhl für Quantitative Methoden, insb. Statistik, Europa-Universität Viadrina

Dr. Iryna Okhrin

Promotion im SoSe 2010

Different approaches for monitoring financial risk measures

Mitarbeiterin an der Professor für Ökonometrie und Statistik, insb. im Verkehrswesen, TU Dresden

iryna.okhrin@tu-dresden.de
Dr. Stephan Mazur Promotion im WS 2014/15

On the use of the Wishart Distribution in Statistics and Econometrics with Applications in Bayesian Estimation of Optimal Portfolio

Department of Statistics, Lund University

stepan.mazur@stat.lu.se
JP Dr. Nestor Parolya Promotion im WS 2013/14

Multi-Period and High-Dimensional Portfolio selection Problems

JP am Institut für empirische Wirtschaftsforschung, Leibniz Universität Hannover

nestor.parolya@ewifo.uni-hannover.de
Prof. Dr. Taras Bodnar Promotion im WS 2004/05:

Optimal Portfolios in an Elliptical Model- Statistical Analysis and Tests for Efficiency

Habilitation im SS 2009:

im Fach "Statistik und Ökonometrie"

Associate Professor Department of Mathematics, Universität Stockholm

taras.bodnar@math.su.se
Dr. habil. Olha Bodnar

Promotion im SoSe 2005:

CUSUM Control Charts for Multivariate Financial Time Series

Habilitation im SS 2010:

im Fach "Statistik und Ökonometrie"

http://www.ptb.de/cms/fachabteilungen/abt8/fb-84/ag-842/mitarbeiter-842.html

obodnar@euv-frankfurt-o.de

olha.bodnar@ptb.de

Prof. Dr. Yarema Okhrin

Promotion im SoSe 2004:

Distributional Properties and Estimation of Optimal Portfolios

Habilitation im WS 2007/08:

im Fach "Statistik und Ökonometrie"

Lehrstuhl für Statistik, Universität Augsburg 

okhrin@euv-frankfurt-o.de

yarema.okhrin@wiwi.uni-augsburg.de

Prof. Dr. Ostap Okhrin

Promotion im WS 2007/08:

Hierarchical Archimedian Copulas: Structure Determination, Properties, Applications

Professor für Ökonometrie und Statististik, insb. im Verkehrswesen, TU Dresden

ostap.okhrin@tu-dresden.de

 

Prof. Dr. Vasyl Golosnoy

Promotion von 2003-2004:

Sequental Control of Portfolio Weights

Lehrstuhl für Quantitative Analyse (Statistik/Ökonometrie), Ruhr-Universität Bochum

vasyl.golosnoy@rub.de

 

Prof. Dr. Ansgar Steland

Promotion 1996:

Bootstrapping linearer Rangstatistiken mit Anwendungen in semiparametrischen Modellen

Habilitation 2004:

Kernel-Based Methods in Nonparametric Sequential Analysis

Institut für Statistik und Wirtschaftsmathematik, RWTH Aachen

steland@stochastik.rwth-aachen.de
Prof. Dr. Sven Knoth

Habilitation 2003:

Statistical Process Control

Lehrstuhl für Rechnergestützte Statistik, Universität der Bundeswehr Hamburg

knoth@hsu-hh.de
Dr. Holger Kramer

Promotion von 1994 - 1997:

On Control Charts for Time Series

hkramer@munichre.com