Wissenschaftliche Mitarbeiter
Dissertation, Habilitation | Kontakt | ||
---|---|---|---|
Dr. Liubov Rabyk |
Promotion im WiSe 2016/2017 Design of EWMA Control Schemes for Long-Memory Processes |
||
Dr. Daniel Ambach |
Promotion im WiSe 2016/2017 New Statistical Modelling Approaches for Short-to Medium-Term Wind Speed and Wind Power Forecasting Data Scientist, smava GmbH |
||
Dr. Taras Lazariv |
Promotion im SoSe 2015 New Approaches for Monitoring Time Series Data Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen (ZIH) |
taras.lazariv@tu-dresden.de | |
Dr. Robert Garthoff |
Promotion im SoSe 2013 Monitoring Multivariate Nonliner Time Series Lehrstuhl für Quantitative Methoden, insb. Statistik, Europa-Universität Viadrina |
||
Dr. Iryna Okhrin |
Promotion im SoSe 2010 Different approaches for monitoring financial risk measures Mitarbeiterin an der Professor für Ökonometrie und Statistik, insb. im Verkehrswesen, TU Dresden |
iryna.okhrin@tu-dresden.de | |
Dr. Stephan Mazur | Promotion im WS 2014/15
On the use of the Wishart Distribution in Statistics and Econometrics with Applications in Bayesian Estimation of Optimal Portfolio Department of Statistics, Lund University |
stepan.mazur@stat.lu.se | |
JP Dr. Nestor Parolya | Promotion im WS 2013/14
Multi-Period and High-Dimensional Portfolio selection Problems JP am Institut für empirische Wirtschaftsforschung, Leibniz Universität Hannover |
nestor.parolya@ewifo.uni-hannover.de | |
Prof. Dr. Taras Bodnar | Promotion im WS 2004/05:
Optimal Portfolios in an Elliptical Model- Statistical Analysis and Tests for Efficiency Habilitation im SS 2009: im Fach "Statistik und Ökonometrie" Associate Professor Department of Mathematics, Universität Stockholm |
taras.bodnar@math.su.se | |
Dr. habil. Olha Bodnar |
Promotion im SoSe 2005: CUSUM Control Charts for Multivariate Financial Time Series Habilitation im SS 2010: im Fach "Statistik und Ökonometrie" http://www.ptb.de/cms/fachabteilungen/abt8/fb-84/ag-842/mitarbeiter-842.html |
obodnar@euv-frankfurt-o.de | |
Prof. Dr. Yarema Okhrin |
Promotion im SoSe 2004: Distributional Properties and Estimation of Optimal Portfolios Habilitation im WS 2007/08: im Fach "Statistik und Ökonometrie" Lehrstuhl für Statistik, Universität Augsburg |
okhrin@euv-frankfurt-o.de | |
Prof. Dr. Ostap Okhrin |
Promotion im WS 2007/08: Hierarchical Archimedian Copulas: Structure Determination, Properties, Applications Professor für Ökonometrie und Statististik, insb. im Verkehrswesen, TU Dresden |
|
|
Prof. Dr. Vasyl Golosnoy |
Promotion von 2003-2004: Sequental Control of Portfolio Weights Lehrstuhl für Quantitative Analyse (Statistik/Ökonometrie), Ruhr-Universität Bochum |
vasyl.golosnoy@rub.de
|
|
Prof. Dr. Ansgar Steland |
Promotion 1996: Bootstrapping linearer Rangstatistiken mit Anwendungen in semiparametrischen Modellen Habilitation 2004: Kernel-Based Methods in Nonparametric Sequential Analysis Institut für Statistik und Wirtschaftsmathematik, RWTH Aachen |
steland@stochastik.rwth-aachen.de | |
Prof. Dr. Sven Knoth |
Habilitation 2003: Statistical Process Control Lehrstuhl für Rechnergestützte Statistik, Universität der Bundeswehr Hamburg |
knoth@hsu-hh.de | |
Dr. Holger Kramer |
Promotion von 1994 - 1997: On Control Charts for Time Series |
hkramer@munichre.com |