Seminar - Analyse ökonomischer Zeitreihen
Seminar “Analyse ökonomischer Zeitreihen” (6 Credit Points, Prüfungsnummer 3061)
Veranstaltung für den Bachelor
WICHTIG für den Kurs wird die Software R benötigt!
Das Seminar Zeitreihenanalyse beschäftigt sich mit den Grundlagen der Zeitreihenanalyse und ihren Anwendungen in den Wirtschaftswissenschaften. Die Analyse, Interpretation und Vorhersage von Zeitreihen rücken immer mehr in den Focus von moderner Forschung in der Finanzwissenschaft und Ökonomie. Wegen der großen Relevanz in den Wirtschaftswissenschaften wird im Seminar die grundlegende Theorie von Zeitreihen betrachtet. Diese Theorie entwickelte sich in den letzten Jahrzehnten und findet heute große Anwendung. Die Studierenden lernen die erwähnten statistischen Methoden und Zusammenhänge, die zur adäquaten Analyse von ökonomischen Zeitreihen benötigt werden. Ferner wenden die Studenten die Methoden mit Hilfe der Statistik-Software R an und schreiben eine dazugehörige Projektarbeit. Die Projektarbeit kann in Englisch oder Deutsch verfasst werden. Zusätzlich präsentieren die Studierenden in einem Vortrag auf Deutsch oder Englisch ihre Arbeit.
Schlussendlich muss der Studierende eine Seminararbeit anfertigen und die entsprechenden Ergebnisse präsentieren. Es besteht dabei die Möglichkeit, die Seminararbeit auf deutsch oder englisch zu schreiben und die Präsentation auf deutsch oder englisch zu halten.
Die Einführungsveranstaltung findet am 14.10.2015 um 09.15 Uhr im HG 162 statt. Bei der Einführungsveranstaltung teilen wir die Anmeldefristen mit.
Hinweis: Für diese Veranstaltung benötigen Sie Ihr eigenes Notebook/PC, auf dem R bereits installiert sein sollte. Sie können das Programm herunterladen unter http://mirrors.softliste.de/cran/. Sollte es bei der Installation Probleme geben, kontaktieren Sie mich per Mail (lazariv@europa-uni.de) bzw. ich helfe bei der Installation in der ersten Veranstaltung. Es wird außerdem der Enrolement Key für die E-Learning-Plattform Moodle bekanntgegeben.
Der Abgabetermin für die Seminararbeit ist voraussichtlich Mitte Februar.
Eine verbindliche Anmeldung ist ab sofort möglich bis zum 06.12.2015 an lazariv@europa-uni.de.
Die Präsentationen werden voraussichtlich Ende Februar stattfinden.
Kursmaterial ist auf der E-Learning-Plattform verfügbar: http://moodle.europa-uni.de .
Seminar “Analysis of Economic Time Series” (6 Credit Points, Prüfungsnummer 3061)
The subject of time series analysis is to study statistical methods regarding research and modeling of technological, financial, and economic processes. These processes of arbitrary nature are represented by statistics and experimental data in the form of time series.
Nowadays newsworthy issues of time series analysis are the research and the interpretation of extensive data sets especially economic time series. This problem attracted the attention of economists and statisticians for many years. Further, these subjects were extensively discussed during the past decade. Accordingly, the analysis of economic time series is of great relevance for modern economic development.
Students should get familiar with statistical methods that are used to analyze economic time series. They learn how these methods can be successfully applied to financial data using statistical software package R.
Eventually, students have to write a seminar paper and they must present their results.
Themen für die Seminararbeiten (Eigene Themenvorschläge sind ebenso möglich.):
- Multiple lineare Regression
- Eigenschaften stationärer und nichtstationärer Zeitreihen
- Autoregressive Prozesse
- Moving-Average-Prozesse
- Autoregressive-Moving-Average-Prozesse
- Autoregressive-Integrated-Moving-Average-Prozesse
- Autoregressive-Conditional-Heteroscedasticity-Prozesse
- Generalized-Autoregressive-Conditional-Heteroscedasticity-Prozesse
- Vorhersage Stationärer Zeitreihen
Literature:
- P.J. Brockwell and R.A. Davis (2002): Introduction to time series and forecasting. 2nd ed. New York. Berlin. Springer.
- J. D. Cryer (2008): Time Series Analysis - With Applications in R. 2nd ed. New York. Springer.
- J. Hamilton (1994). Time series analysis. New Jersey. Princeton University Press.
- A. Harvey (1990): The econometric analysis of time series. 2nd ed. New York. Allan.
- D. Ruppert (2004): Statistics and finance. New York. Springer.
- R. Schlittgen (2012): Angewandte Zeitreihenanalyse mit R. 2nd ed. München. Oldenbourg
- R.S. Tsay (2002): Analysis of financial time series. New York. Wiley.