research report
Chair:
Department of Quantitative Methods, esp Statistics
Chairholder:
Prof. Dr. Wolfgang Schmid
Assistants:
Dr. Taras Bodnar, Diplom-Mathematikerin Iryna Okhrin,
Dr. Olha Bodnar (Drittmittel), Dr. Taras Zabolotskyy (Drittmittel),
Bachelor of Sience Gabriela Beblo (Drittmittel),
Svitlana Zabolotka (Doktorandin), Sergiy Ragulin (Doktorand),
Yuriy Kopansky (Doktorand), Robert Garthoff (Doktorand)
Research focus:
The statistics of financial markets, statistical process control, environmental statistics, Inductive Statistics
Current projects:
-
Chair Project Statistical Process Control
Prof. Dr. Wolfgang Schmid -
Chair Project Statistics of Financial Markets
Prof. Dr. Wolfgang Schmid -
Chair Project environmental statistics
Prof. Dr. Wolfgang Schmid -
Subproject Surveillance of the global minimum variance portfolio
Prof. Dr. Wolfgang Schmid -
Promotion Space-time forecasting of wind dynamics on the example of the region Berlin-Brandenburg
Doktorandin: Gabriela Beblo -
Promotion Surveillance of the optimal Portfolio composition
Doktorandin: Iryna Okhrin -
Promotion Control charts for detecting changes in the variance structure of the time series
Doktorandin: Svitlana Zabolotska -
Promotion Application of Shape Modelling to Forecasting
Doktorand - Yuriy Kopanskyy
Completed Projects:
-
Lehrstuhlprojekt Gütekriterien zur Beurteilung von Kontrollkarten
Wolfgang Schmid -
Lehrstuhlprojekt Max-Min-CUSUM-Karten
Sven Knoth -
Lehrstuhlprojekt Max-Min-EWMA-Karten bei korrelierten Daten
Dr. Sven Knoth -
Lehrstuhlprojekt EWMA-Karten mit zeitabhängigen Alarmgrenzen
Dr. Sven Knoth -
Lehrstuhlprojekt EWMA- und CUSUM-Karten
Dr. Sven Knoth -
Lehrstuhlprojekt Verteilungseigenschaften von GARCH-Prozessen
Prof. Dr. Wolfgang Schmid -
Lehrstuhlprojekt Robuste GMM-Schätzung ökonometrischer Modelle
Prof. Dr. Wolfgang Schmid -
Lehrstuhlprojekt Statistische Modellierung von Insiderhandel
Dr. Sven Knoth -
Lehrstuhlprojekt Kontrollkarten für Zeitreihen
Dr. Sven Knoth -
Lehrstuhlprojekt Simultane Kontrolschemata für Zeitreihen
Dr. Sven Knoth -
Lehrstuhlprojekt Nichtparametrische Prozesskontrolle
Prof. Dr. Wolfgang Schmid -
Lehrstuhlprojekt Lokale ordinale Regression - Analyse von Rankings mit variierenden Koeffizienten
Dr. Ansgar Steland -
Lehrstuhlprojekt Der Einfluss der Parameterschätzung auf die Lauflänge von Shewhart-Karten für Zeitreihen
Prof. Dr. Wolfgang Schmid -
Lehrstuhlprojekt Toleranzintervalle für korrelierte Daten
Dr. Sven Knoth -
Lehrstuhlprojekt Sequentielle Kontrollkarten für Value-at-Risk
Prof. Dr. Wolfgang Schmid -
Promotion Die Eigenschaften der optimalen Portfoliogewichte und der Portfoliokerngrößen
Doktorand: Taras Zabolotsky -
Promotion A Three-Factor Defautable Term Structure Model
Doktorand: Bernd Schmid -
Promotion AThree-Factor Defautable Term Structure Model
Doktorand: Dobromir Tzotchev -
Promotion Markov-Modelle zur Rendite Modellierung
Doktorand: Jedrzej Bialkowski -
Promotion Korrelationsstruktur von multivariaten Zeitreihen - einige sequentielle Methoden
Doktorand: Przemyslaw Sliwa -
Promotion Zur Anwendung der Statistischen Prozesskontrolle in den Finanzwissenschaften
Doktorand: Stefan Schipper -
Promotion Value at Risk - eine sequentielle Behandlung
Doktorand: Laurentiu Mihailesu -
Promotion Sequentielle Methoden zur Aufdeckung einer Veränderung in der Autokovarianzstruktur einer Zeitreihe
Doktorand: Maciej Rosolowski -
Promotion Optimale Zeitpunkte für das Umschichten von Aktienportfolios
Doktorand: Vasyl Golosnoy -
Promotion Statistische Eigenschaften optimaler Portfolios
Doktorand: Yarema Okhrin