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Doktoranden

  Promotionszeitraum, Titel der Dissertation Kontakt
Dr. Thomas Flak

1992

Ausreißertests basierend auf Extremsummen und Methoden zur Ausreißeridentifikation bei Zeitreihen

 
Prof. Dr. Roman Kozhan

2002 - 2005

Portfolio Selection under the Choquet Expected Utility Model

Roman.Kozhan@wbs.ac.uk
Dr. Maciej Rosolowski

1999 - 2003

Control Charts for the Mean and the Autocovariances of Financial Time
Series

maciej.rosolowski@imise.uni-leipzig.de
Dr. Stefan Schipper

1997 - 2000

Statistische Prozesskontrolle in der Wertpapieranalyse

Stefan.Schipper@bundesbank.de
Dr. Bernd Schmid

1998 - 2001:

Modelle zur Bewertung von Bonds und Derivaten unter Ausfallrisiko

 
Dr. Alexander Schöne

1993 - 1997:

Neue Entwicklungen der statistischen Prozesskontrolle

 
Dr. Thomas Severin

1994 - 1999:

Strukturveränderungen bei Aktienkursen

 
Dr. Przymslaw Sliwa

2003 - 2005:

Continuous Inspection Schemes for Monitoring Multivariate Linear and Nonlinear Time Series

 
Dr. Dobromir Tzotchev

2003 - 2005:

Sequential Surveillance of Continuous-Time Interest Rate Models

dobromir.tzotchev@pelotonpartners.com, quant_ewma@yahoo.co.uk
Dr. Taras Zabolotskyy

2004 - 2007

Properties of Optimal Portfolio Weights and Their Characteristics

zabolotskyy@euv-frankfurt-o.de