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Advanced Computing Economics *

Modulbezeichnung: Advanced Computing Economics *

Prüfungsnummer: 3029

Semester/Trimester: Semester

Dauer des Moduls: Ein Semester

Art des Moduls (Pflicht, Wahl, etc.): Wahlpflicht

Häufigkeit des Angebots des Moduls: Jedes Semester. Vorerst letztmalig im Sommersemester 2011.

Zugangsvoraussetzungen: Basiskenntnisse in Computing Economics.

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengänge:
Verwendbar als G-Modul. Serviceveranstaltung für Masterstudierende der Kultur- bzw. Rechtswissenschaften.

Modulverantwortlicher/Modulverantwortliche: Dr. Luis Rocha

Name der/des Hochschullehrer/s: Dr. Luis Rocha

Lehrsprache: Deutsch

Zahl der zugeteilten ECTS-Credits: 7 (T-Modul); 5 (G-Modul)

Gesamtworkload und ihre Zusammensetzung (z.B. Selbststudium + Kontaktzeit):
T-Modul: Kontaktzeit (Vorlesung, Übung, Seminar etc.) 60 Std.; Selbststudium: 150 Std. / G-Modul: Kontaktzeit (Vorlesung, Übung, Seminar etc.) 37,5 Std.; Selbststudium: 112,5 Std.

Lehrveranstaltungsstunden (LVS): 3+1

Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten:
Es kann ein Leistungsnachweis erworben werden. Voraussetzung hierfür ist
- beim T-Modul (7 ECTS-Credits) die erfolgreiche Teilnahme an der Eingangsklausur (Typ A 25 %) sowie an der Abschlussklausur (Typ A 75 %),
- beim G-Modul (5 ECTS-Credits) die erfolgreiche Teilnahme an der Eingangsklausur (Typ B 25 %) sowie an der Abschlussklausur (Typ B 75 %).
Hinweis: Die Klausur vom Typ A ist 25% umfangreicher als Klausur von Typ B.

Gewichtung der Note in der Gesamtnote: 2/29 (T-Modul); 1/29 (G-Modul)

Qualifikationsziele des Moduls:
Ziel des Moduls ist es, einige wichtige finanzielle Modelle zu präsentieren, deren Lösungen entweder numerisch oder mittels Simulation mit Hilfe von Excel berechnet und gezeigt wird. Financial Modeling deckt finanzielle Standard-Modelle in den Bereichen Corporate Finance, Financial Statement Simulation, Portfolio-Probleme, Optionen, Portfolio-Versicherung, der Duration und der Immunisierung von Anleihen. Das Ziel in jedem Fall ist die Implementierung der Modellen mit Hilfe von VBA (Visual Basic for Applications) und der Excel-Oberfläche. Damit wird den Teilnehmern eine echte Gelegenheit geboten, alle Feinheiten der Financial Modellierung zu verstehen. Es wird sehr wenig Theorie angeboten, außer wenn notwendig ist, um die Implementierung zu verstehen.

Inhalte des Moduls:
- Portfolio Selektion
- Duration
- Bewertung von Anleihen und Optionen auf Aktien
- Exotic Options

Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Das Modul hat einen experimentellen Charakter.Die Ergebnisse werden am PC visualisiert. In der Vorlesung wird die Theorie und Methoden mit Beispielen erläutert. In den Übungen werden die Algorithmen und Methoden bei konkreten Fragenstellungen der Bank- und Finanzwirtschaft angewendet. Es wird sehr viel am PC gearbeitet.

Besonderes (z.B. Online-Anteil, Praxisbesuch, Gastvorträge, etc.):
Online-Prüfung; fachbezogenes Online-Forum; Online-Betreuung

Literatur (Pflichtlektüre/zusätzlich empfohlene Literatur):
Alman, E. (1989) Measuring Corporate Bond Mortality and Performance. Journal of Finance 44.
Cox, J.C. / Ross, S.A./ Rubinstein, M. (1979) Duration and Measurement of Basic Risk.
Hull, J. 1997 Options, Futures and Other Derivatives.
Wilson, T.C.(1997) Measuring and Managing Credit Portfolio Risk.
Wilmott, P. / Howison, S. / Dwinne, J. (1995): The Mathematics of Financial Derivatives.
Knuth, D. E. (1981). The Art of Computer Programming. Vol 2.
Skript der Vorlesung und Übungen

Weitere Informationen:
Registrierung über Moodle erforderlich.