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Portfoliomanagement II

Modulbezeichnung in Englisch: Portfolio Management II

Prüfungsnummer: 6708

Semester: ab 1. Semester

Dauer des Moduls: Ein Semester

Art des Moduls (Pflicht, Wahl, etc.): Wahlpflicht

Häufigkeit des Angebots des Moduls: Jedes zweites Semester

Zugangsvoraussetzungen: Grundkenntnisse im Bereich des Portfoliomanagements und in der Statistik-Software bzw. Programmiersprache R sind empfohlen.

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengänge:
Pflicht- bzw. Wahlmodul für andere Studiengänge. Das Nähere regeln die Bestimmungen des entsprechenden Studiengangs.

Modulverantwortlicher/Modulverantwortliche: Prof. Dr. Sven Husmann

Name der/des Hochschullehrer/s: Prof. Dr. Sven Husmann

Lehrsprache: Deutsch

Zahl der zugeteilten ECTS-Credits: 6

Gesamtworkload und ihre Zusammensetzung (z.B. Selbststudium + Kontaktzeit):
Kontaktzeit (Vorlesung, Übung etc.): 45 Std.; Selbststudium: 135 Std.

Lehrveranstaltungsstunden (LVS): 3

Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten:
Mündliche Prüfung (ohne R) und Projektarbeit (mit oder ohne R möglich)

Gewichtung der Note in der Gesamtnote: Regeln die Bestimmungen des entsprechenden Studiengangs

Qualifikationsziele des Moduls:
Im Modul Portfoliomanagement II sollen Studierende vertiefende Kompetenzen im Bereich des Portfoliomanagements erwerben.
Die behandelten Konzepte dafür werden in der Vorlesung und Übung vermittelt und vertieft. Die Studierenden sollen anschließend mit einer Hausarbeit unter Beweis stellen, dass sie die relevanten Daten selbständig beschaffen und mit Hilfe der Programmiersprache R ihre theoretischen Kenntnisse praktisch anwenden können. Alternativ kann eine Hausarbeit ohne R angefertigt werden.

Inhalte des Moduls:
Es werden folgende  Aspekte im Portfoliomanagement betrachtet:
- Portfoliomanagement unter Handelsrestriktionen (Kardinalitäts- und Positivitätsbeschränkungen)
- Hochdimensionale Portfolioschätzung (insb. Shrinkage-Schätzer)
- Black-Litterman-Modell

Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Vorlesung, Übung

Besonderes (z.B. Online-Anteil, Praxisbesuch, Gastvorträge, etc.):
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Literatur (Pflichtlektüre/zusätzlich empfohlene Literatur):
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Weitere Informationen:
Registrierung in Moodle Viadrina erforderlich.