Banner Viadrina

Risikomanagement *

Modulbezeichnung: Risikomanagement *

Modultitel in englisch: Risk Management

Prüfungsnummer: 3037

Semester/Trimester: Semester

Art des Moduls (Pflicht, Wahl, etc.): Wahlpflicht

Häufigkeit des Angebots des Moduls: Jedes Wintersemester

Zugangsvoraussetzungen: Abgeschlossene Orientierungsphase wird empfohlen.

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengänge:
Serviceveranstaltung für Studierende der Kultur- bzw. Rechtswissenschaften

Modulverantwortlicher/Modulverantwortliche: Prof. Dr. Sven Husmann

Name der/des Hochschullehrer/s: Prof. Dr. Sven Husmann

Lehrsprache: deutsch

Zahl der zugeteilten ECTS-Credits: 5

Gesamtworkload und ihre Zusammensetzung (z.B. Selbststudium + Kontaktzeit):
Kontaktzeit (Vorlesung, Übung, Seminar etc.): 37,5 Std.; Selbststudium: 112,5 Std.

Lehrveranstaltungsstunden (LVS): 3

Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten:
Es kann ein Prüfungsschein erworben werden. Voraussetzung hierfür ist die erfolgreiche Teilnahme an der Klausur.

Gewichtung der Note in der Gesamtnote: Eins

Qualifikationsziele des Moduls:
Die Studierenden sollen die Funktion der wichtigsten Derivate kennenlernen. Sie sollen in der Lage sein, die finanziellen Risiken von Unternehmen zu identifizieren und geeignete Instrumente und Methoden des Risikomanagements situationsgerecht anzuwenden. Außerdem sollen die Studierenden ein Verständnis für die Funktion von Terminmärkten und von den grundlegenden Bewertungskonzepten für Derivate entwickeln.

Inhalte des Moduls:
Effizientes Risikomanagement ist zentraler Bestandteil einer kapitalmarktorientierten Unternehmensführung. Für das Management finanzieller Risiken nutzen Unternehmen in zunehmendem Maße Futures, Optionen und andere Derivate. Die Veranstaltung richtet sich nach den Inhalten des Buches von John Hull (2007), „Risk Management and Financial Institutions“. Folgende Inhalte werden vermittelt:
1. Hedging Strategien mit Futures
2. Zinsderivate
3. Swaps
4. Optionen: Eigenschaften und Handelsstrategien
5. Optionen: Das Zwei-Zeitpunkte-Zwei-Zustände-Modell
6. Optionen: Binomialmodell
7. Optionen: Black-Scholes
8. Ausfallrisiken von Krediten

Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Vorlesung mit Übung

Literatur (Pflichtlektüre/zusätzlich empfohlene Literatur):
Hull, John (2007) Risk Management and Financial Institutions, Prentice Hall.

Weitere Informationen:
Registrierung über Moodle erforderlich.
Webseiten des Lehrstuhls