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Recht und Wirtschaft | Wirtschaft und Recht

Zeitreihenanalyse

Modulbezeichnung in Englisch: Time Series Analysis

Prüfungsnummer: 6047

Semester: ab 4. Semester (Schwerpunktbildung)

Dauer des Moduls: Ein Semester

Art des Moduls (Pflicht, Wahl, etc.): Wahlpflicht

Häufigkeit des Angebots des Moduls: Jedes Wintersemester

Zugangsvoraussetzungen: Kenntnisse aus dem Bereich Quantitative Methoden sind empfehlenswert, vor allem Statistik und Ökonometrie.

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengänge:
Keine

Modulverantwortlicher/Modulverantwortliche: Prof. Dr. Christian Dreger

Name der/des Hochschullehrer/s: Prof. Dr. Christian Dreger

Lehrsprache: Deutsch

Zahl der zugeteilten ECTS-Credits: 6

Gesamtworkload und ihre Zusammensetzung (z.B. Selbststudium + Kontaktzeit):
Kontaktzeit (Vorlesung, Übung, Seminar etc.) 33,75 Std.; Selbststudium: 146,25 Std.

Lehrveranstaltungsstunden (LVS): 3

Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten:
Erfolgreiche Teilnahme an der Klausur (120 Min.)

Gewichtung der Note in der Gesamtnote: Regeln die Bestimmungen des entsprechenden Studiengangs

Qualifikationsziele des Moduls:
In der Veranstaltung werden die Studierenden mit den Grundlagen der Zeitreihenanalyse vertraut gemacht. Die Methoden spielen eine wesentliche Rolle bei der Erforschung gesamtwirtschaftlicher Zusammenhänge und für die Erstellung von quantitativen Prognosen. Beispiele werden in der Programmiersprache R diskutiert, die frei verfügbar ist

Inhalte des Moduls:
1. Komponenten von Zeitreihen (Trend, Zyklus, Saison, Restkomponente)
2. Univariate Zeitreihenmodelle (AR, MA und ARMA Prozesse)
3. Multivariate Zeitreihenmodelle (VAR- und SVAR-Modelle, Impulsantworten)
4. Nichtstationäre Zeitreihenmodelle (ARIMA-Prozesse, Kointegration)
5. Modellierung von Volatilität (ARCH und GARCH Modelle)

Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Vorlesung mit integrierter Übung, Selbststudium

Besonderes (z.B. Online-Anteil, Praxisbesuch, Gastvorträge, etc.):
Einführung in die Programmiersprache R

Literatur (Pflichtlektüre/zusätzlich empfohlene Literatur):
Wird bekannt gegeben

Weitere Informationen:
Registrierung in Moodle Viadrina erforderlich.