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Computing Economics (basic) *

Modulbezeichnung: Computing Economics (basic) *

Prüfungsnummer: 4002

Semester/Trimester: Semester

Art des Moduls (Pflicht, Wahl, etc.): Wahlpflicht

Häufigkeit des Angebots des Moduls: Jedes Semester. Vorerst letztmalig im Sommersemester 2011.

Zugangsvoraussetzungen: Abgeschlossene Orientierungsphase wird empfohlen. Programmierungskenntnisse sind nicht notwendig. Spaß am PC wird selbstverständlich vorausgesetzt.

Verwendbarkeit des Moduls für andere Studiengänge:
Serviceveranstaltung für Studierende der Kultur- bzw. Rechtswissenschaften

Modulverantwortlicher/Modulverantwortliche: Dr. Luis Rocha

Name der/des Hochschullehrer/s: Dr. Luis Rocha

Lehrsprache: deutsch

Zahl der zugeteilten ECTS-Credits: 5

Gesamtworkload und ihre Zusammensetzung (z.B. Selbststudium + Kontaktzeit):
Kontaktzeit (Vorlesung, Übung, Seminar etc.): 37,5 Std.; Selbststudium: 112,5 Std.

Lehrveranstaltungsstunden (LVS): 3

Art der Prüfung/ Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten:
Es kann ein Prüfungsschein erworben werden. Voraussetzung hierfür ist die erfolgreiche Teilnahme an der Klausur.

Gewichtung der Note in der Gesamtnote: Eins

Qualifikationsziele des Moduls:
Gegenstand dieses Moduls sind für Finanzwirtschaft, Finanzmodellierung und andere Fächer notwendige Informatik-Werkzeuge und mathematische Methoden, die mit und ohne Visual Basic for Applications (VBA) zu implementieren sind. Ziel dieser Veranstaltung ist es, einige wichtige finanzielle Modelle zu präsentieren, deren Lösungen anhand von konkreten Beispielen entweder numerisch oder mittels Simulation mit Excel berechnet und gezeigt werden. Die Teilnehmer erhalten solide Gründlagen in den Bereichen mathematische Modellierung, Entwurf und Analyse von Algorithmen, Monte Carlo Simulation (mit und ohne Verteilungsannahme) und computerorientierte Methoden in VBA mit der Excel Oberfläche.

Inhalte des Moduls:
1. Personal computing: Einführung in VBA mit der Excel-Oberfläche
2. Anwendung der Simulation 1: Kapitalwert und Sensibilität
3. Anwendung der Simulation 2: Bewertung von Anleihen
4.  Einführung in Optionsgeschäfte. Numerische Implementierung der Black & School Bewertungsmethode
5. Anwendung der mathematischen Optimierung: Einführung in die Portfolioselektion nach Markowitz

Lehr- und Lernmethoden des Moduls:
Vorlesung mit Übung. In der Vorlesung erfolgt die Vermittlung der theoretischen Grundlagen. In den Übungen werden die Algorithmen und Methoden bei konkreten Fragenstellungen der Wirtschaft angewendet.

Besonderes (z.B. Online-Anteil, Praxisbesuch, Gastvorträge, etc.):
Online-Prüfung; fachbezogenes Online-Forum; Online-Betreuung

Literatur (Pflichtlektüre/zusätzlich empfohlene Literatur):
Skript zur Vorlesung und Übung.
I.M. Sobol: Monte Carlo Methode. Deutscher Verlag der Wissenschaft.
Axel Buhl, Petra Strauch.: Grundkurs VBA. Einführung in die Programmentwicklung mit Visual Basic for Applications.
Wolfgang Domschke, Adreas Drexl: Einführung in Operations Research.

Weitere Informationen:
Webseiten des Dozenten